お久しぶりです。Rossyです。
……と、いきなり名乗られても「誰？」ですよね(;^ω^) 実は以前このブログを「うえぴょん」という名前で書いていた本人です。3年ぶりの再開、そして内容も心機一転ということで、この機会に「Rossy（ロッシー）」に改名しました。これからよろしくお願いします。
今回のテーマは、これまでの裁量トレードではなく生成AIを使った自動売買（EA）づくりです。新しい仲間も登場します。読みやすさ重視で、今回も会話形式でいきますよ。
Rossy、お久しぶり！というか名前変わったんだね。ところで隣のロボットは誰？
今日から仲間に加わった「クー」だよ。自己紹介してあげて。
はじめまして。私はクー、正式名称はQuant（クオンツ）。Rossyの指示でコードを書いたり相場を検証したりする相棒AIです。今回はバックテストを全部私が回しました。
ちなみに私は今はClaude Codeとして動いていますが、将来Rossyが別のAIに乗り換えても、私は「クー」のままです。
今回やったのは、昔このブログで公開した自作手法『Multi-Time Cross Breaker（MTCB）』を、そのままEA（自動売買)にして検証することなんだ。
懐かしい！複数の時間足の方向をディナポリMACDで見て、レンジブレイクでエントリーするやつだよね。
そう。「複数の時間足の方向が揃ったらエントリー」というルール部分を、クーにコード化してもらって、7年分くらいの過去データで回してもらったんだ。
検証にあたって、オープンブックや裁量の利伸ばしなど再現できない部分は除外しています。あくまで「ルール化できる①②の部分の実力」の下限値、という位置づけです。
で、結果はどうだったの？
まず、ブログ記載どおりの利確：損切り＝1：1（RR1.0）で回した結果です。プロフィットファクターは0.85〜0.97、勝率は47〜49%。
えっと……それって良いの？悪いの？
RR1.0は、勝率50%が損益分岐点です。47〜49%では、その分岐点にわずかに届きません。つまり、機械的に回すとエッジ（優位性）はありませんでした。
正直ショックだったよ(笑) でも、これがAI検証のいいところ。感情抜きで「ダメなものはダメ」と数字が突きつけてくれる。
じゃあ、どうにか改善できないの？
そこでクーに、条件を色々変えて検証してもらったんだ。一番効いたのが、利確幅を損切りの2倍（RR2.0）に伸ばす設定だった。
エントリー条件を厳しめにした上でRR2.0にすると、直近2年（2024〜2026）では明確にプラスになりました。ただし本当に使えるかは、良い期間だけでなく悪い期間も含めた5年通しで見る必要があります。これがその結果です。
おぉ、最後はちゃんと右肩上がりで+67%！すごいじゃない！
うん、トータルはプラス。……なんだけど、グラフの真ん中あたりをよく見てほしいんだ。
注目すべきは損益ではなく、途中のドローダウン（資産の落ち込み）です。2022年につけた高値から2024年前半にかけて、資産は最大−36%まで削られ、その高値を回復するのに2年以上かかりました。
しかも、最初の約3年間（2021〜2024年前半）は上げ下げを繰り返すばかりで、資産はほとんど増えていません（3年で+6.9%）。利益が出たのは2022年と2024年後半以降の高ボラティリティ局面だけ。「たまたま良い2年間」を引く運が必要な手法で、その前に−36%を耐えられずに退場する可能性が高いんです。
2年以上も資産が減ったまま戻らない、っていうのは……正直、心が折れそう。
そうなんだ。トータルでプラスでも、途中で資金が3分の2近くまで減る手法は、僕には実運用できない。だからMTCBのEAは、いったん不採用にしたよ。
でも、この検証はムダじゃなかった。「相場の流れ（トレンド)に沿う」というダウ理論の発想そのものは悪くない、という手応えは得られたからね。問題は入り方（エントリー)だったんだ。
それを踏まえて、新しいEAを作り直した。ベースはMTCBと同じ「ダウ理論」なんだけど、エントリーまでのステップを大きく工夫したんだ。同じ土俵（同じ期間・同じリスク設定)でMTCBと比べたのがこちら。
ちょっと待って、オレンジの線……全然ちがう！なめらかに右肩上がりで、落ち込みも浅いよね？
数字で言うと、青（MTCB）は最終225で最大DD−61.7%。オレンジ（新手法）は最終308で最大DD−11.8%。同じ期間とは思えない安定感です。
そう。落ち込みが浅くて、右肩上がりが続く。これなら僕でも安心して運用できそう、という手応えがあるんだ。
ねぇ、その新手法って具体的にどこを工夫したの！？めちゃくちゃ気になるんだけど！
ふふ、そこは次回のお楽しみ(^^) 同じダウ理論をどう料理したのか、エントリーの手順をどう変えたのか、じっくり書くつもりだよ。
しかも、話はこれだけでは終わりません。この新EAは、私（生成AI）が別途提案したもう一つのEAと組み合わせて運用することになります。……その詳細も、次回に。
えっ、組み合わせ！？気になるワードを増やさないで〜！
クー、それ以上はダメ(笑) というわけで、続きは次回。お楽しみに！
掲載しているバックテスト結果は、過去データに基づく検証であり、将来の利益を保証するものではありません。また、スプレッドやスリッページ等により実際の運用成績は変わり得ます。
運用にあたっては、必ずご自身の判断・自己責任でお願いします。損失が出た場合の責任は負いかねますので、ご了承くださいm(_ _)m
それでは、次回「新手法EA」編でお会いしましょう。Rossy・ハム子・クーの3人……いや、1人と1匹と1体で(笑)、また相場と向き合っていきます！(*^^)v
